个人简介：

李文汉，性别，男，1975年12月出生，博士，教授，硕士生导师，目前为河北省现场统计学会理事。2012年获得“石家庄经济学院教学骨干荣誉称号”；2017年获得“河北地质大学教师标兵荣誉称号”，2021年获得“河北地质大学师德标兵荣誉称号”；发表SCI/SSCI索引、北大核心期刊等学术论文30余篇；主持厅局级及以上课题5项，参与国家基金项目2项。

一、研究方向：

数理金融、金融工程与风险管理

二、主要科研成果：

1.金融风险防范背景下期权规避汇率风险策略研究（HB19YJ055）， 河北省社科基金项目，2019.6-2021.6， 已结项, 主持；

2.基于跳扩散过程的期权定价与创新研究(sj2016020)，河北省学位办，2016.5- 2017.5， 已结项, 主持；

3.金融数学中的鞅理论及其应用(Z2010297)，河北省教育厅，2010年3月-2012年3月，已结项，主持；

4.建设大学教学网络教学平台促进高等教育内涵式发展(sj2016020)，河北省社科联项目，2018.5-2019.5，已结项，主持；

5.成矿预测中证据权模型难题研究及关键技术实现(41172299)，国家自然科学基金项目，2011年1月-2014年12月，已结项，参与；

6.基于多准则关联偏好信息的非可加测度确定方法(71201110)，国家自然科学基金项目，2013年1月-2015年12月，已结项，参与；

7.大学数学教学改革与应用统计专业建设, 河北省统计教育教学成果一等奖, 2017.8,排名第一；

8.《随机过程》“课程思政”示范课程的改革与实践（2021GJJG300）， 河北省高等教育教学改革研究与实践项目，2022.04-2024.04  在研。

三、代表性论文及著作：

[1] Li W.H.,  Li C.X., Liu L.X. and Wang M.N.  Foreign Currency Power Option Pricing Based on Esscher Transform[J]. Computational Economics, 2020:1-14.

[2] Li C.X., Liu, H..l., Wang M.N and Li W.H. The pricing of compound option under variance gamma process by FFT[J]. Communications in Statistics- Theory and Methods,2020,4:6122-6136

[3] Li W.H. , Liu L.X.,  Li C. X  and  Lv G..W. Quanto option pricing with a jump diffusion process[J]. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2019，1:1-15.

[4] Li W.H., Liu L.X., Lv G.W. and Li C.X. Exchange Option Pricing in Jump-Diffusion Models Based on Esscher Transform[J]. Communications in Statistics- Theory and Methods, 2018, 47(19)： 4661-4672 .

[5] Lv G.W., Liu L.X. and Li W.H. Option Pricing Formulas in A New Uncertain Stock Model with Floating Interest Rate[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2017, 33(4): 2485-2496.

[6] 李文汉,钟盈,吕桂稳.基于外汇汇率的期权定价及其实证分析[J].运筹与管理,2022,31(08):185-188.

[7]李文汉，钟盈，吕桂稳. 基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价(英文)[J].工程数学学报，2021，38(2):257-270.

[8]李文汉,刘丽霞,孙红岩.基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价[J].高校应用数学学报A辑,2016,31(01):21-29.

[9]李文汉,刘志强,孙红岩.投资模型中关于收益率的强偏差定理[J].河北工业大学学报,2012,41(02):23-26.

[10]李文汉,刘志强.投资模型中收益率的极限定理[J].经济数学,2012,29(01):34-37.

四、联系方式：  

lwh88@163.com